Solucionado!
La causa del error se debe a la instalación de los nuevos drivers de la tarjeta gráfica Nvidia, que pueden cambiar unas claves del registro. Lo que no sé es exactamente en que condiciones se produce el error.
Lo que hay que hacer es ver en el registro si tenemos las siguientes claves : HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} y
HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New
Para ello: inicio-ejecutar-regedit
Yo si tenía la primera pero no la segunda. Por lo tanto lo cree yo. A la clave New, hay que ponerle un valor de cadena que es: {D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719} incluidos los paréntesis.
Para crear las claves te situas con el ratón sobre HKEY_CLASSES_ROOT y con el segundo boton le das a nuevo y clave, lo siguiente es cambiar el nombre a Directory. Para crear la clave Background lo mismo pero situandose en Directory. Así hasta crear la última clave que es NEw, al cual hay que meterle un valor que ya he explicado antes.
Con esto se consigue que. aparezca el dichoso nuevo
Espero que se haya entendido, sino preguntarlo.