Creo que ningún windows tiene esa posibilidad, por lo que tienes que recurrir a terceros, para lo que recomiendo este encriptador gratuito que te permite encriptar archivos individuales o todos los archivos de una o mas carpetas.
Tienes que tener la precaución de no encriptar archivos del sistema.
De acuerdo a lo poco que leí sobre seguridad de archhivos, la encriptación es el método mas seguro de proteger archivos confidenciales.
http://www.handybits.com/easycrypto.htm